Список проголосовавших за комментарий "asobo, Это просто! Например есть какой-то параметр, изменявшийся в течение определенного промежутка времени в определенном диапазоне. Мы берем этот диапазоен, делим на 10 и определяем размер шага. Этот размер будет у нас равен изменению на одном децилии. Затем рапределяем децилии от единицы до десяти в соответствии с размером шага.<br/> <br/> Теперь на примере. Имплицитная волатильность акции XYZ менялась в течение года от 10 до 32, а историческая волатильность, менялась от 7 до 15. <br/> <br/> 22: 10 = 2.2 — это размер шага на один децилий.<br/> Первый децилий будет. <br/> 10 + 2.0 = 12.2 Распределим все децилии.<br/> <br/> 1. 10.0 — 12.2<br/> 2. 12.2 — 14.4<br/> 3. 14.4 — 16.6<br/> 4. 16.6 — 18.8<br/> 5. 18.8 — 21.0<br/> 6. 21.0 — 23.2<br/> 7. 23.2 — 25.4<br/> 8. 25.4 — 27.6<br/> 9. 27.6 — 29.8<br/> 10. 29.8 — 32.0<br/> <br/> Проанализировать таким образом IV и HV.<br/> Текущее значение волатильности, например, составляет 13, значит это положение соответствующее второму децилию.<br/> <br/> Если значение волатильности составляет 28, то это девятый децилий.<br/> Если волатильность пребывают не выше третьего децилия, то можно предпринять покупку волатильности; если в девятом-десятом, то продажу волатильности."