Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> <br/> <blockquote>Только при этом точность прогноза 9-го бара будет примерно в 3 раза хуже точности прогноза первого бара.</blockquote><br/> Я бы так не сказал. Но даже если для вашего случая это так, то никто не мешает вам использовать внутридневную структуру волатильности (ARCH и т.п.) или просто перестраивать модель на каждом новом баре. <br/> <br/> <blockquote>Которая скорее всего и так довольно паршивая...</blockquote><br/> И так бы я тоже не выразился. Вполне приемлемая точность. С точки зрения, конечно, прогноза волатильности. Я не буду говорить что на этом можно или нельзя сделать деньги при помощи спекуляций, но точность вполне приемлемая для столь сложного объекта. То есть вход/выход модели — к этому у меня претензий нет. <br/> <br/> <br/> Мне кажется, вы изначально рассматриваете рынок с точки зрения HFT, в то время как он в действительности создаётся и существует благодаря долгосрочным инвестициям и/или обороту реального сектора. При этом суть ваших претензий мне, честно, не понятна, так как они, по-сути, являются претензией к достигнутой при помощи этих же методов эффективности рынка."