Список проголосовавших за комментарий "<p>Очень в тему топик. Можно сказать с языка сняли. Поэтому попробую задать свой вопрос здесь в виде комментария. Разрешите?</p><p> </p><p>Итак, как мне в данный момент представляется вся эта история с <span style="text-decoration:line-through;">стерхом</span> ГАРХом:</p><p>п1. Наилучший прогноз цены — цена текущая. Окей.</p><p>п2. Дальше индустрия предлагает посмотреть ошибки нашего «прогноза». И почти сразу приходит к наблюдению, что величина ошибок на разных участках истории разная.</p><p>п3. Тогда предлагается попробовать моделировать волатильность. Например, моделью ГАРХ.</p><p> </p><p>И вот тут у меня возникает вопрос: а в чем смысл?<br/> Зачем пытаться прогнозировать волатильность ошибок из п1?</p><p>Чтобы в разные моменты озвучивать разную величину доверительного интервала?</p><p> </p>"