Список проголосовавших за комментарий "_sg_, fmincon<br/> <br/> <blockquote>opt=optimset('fmincon');<br/> opt.Display='off';<br/> opt.Algorithm='active-set';<br/> opt.LargeScale = 'off';<br/> <br/> optfun=@(ivC) GARCHERR(ivC,FL,vol); Bound=-eye(2); <br/> <br/> ivC=fmincon(optfun,[0;wp^0.5],Bound,[0;0],[],[],[],[],[],opt);</blockquote><br/> <br/> <br/> в качестве ограничений — положительная долгосрочная волатильность и положительная связь между локальной и будущей волатильностью.<br/> <br/> Массив волатильности получаю через функцию, идентичную:<br/> <br/> <blockquote>tsmovavg( X.^2, 'e',20,1).^0.5;</blockquote><br/> <br/> Более сложные модели дают плохие CV тесты. Поэтому, дабы не осложнять роботу жизнь пользуюсь пока самыми простыми.<br/> <br/> "