Список проголосовавших за комментарий "Поддержу Вас.<br/> Работа проделана большая.<blockquote>1. Собрал робота на машке в тслабе и протестировал на 1 фьючерсе РТС. 2. Результаты выгрузил в эксель. 3. Нашел исторические данные по IV волатильности и рассчитал цену опционов за один месяц до экспирации. 4. Вставил полученные значения цен опционов в эксель. 5. Посчитал P/L и построил график.</blockquote><br/> Спасибо за выложенные результаты.<br/> Они похожи на правду. За три года было 100 т.р стало 230 т.р. Неплохо.<br/> <br/> ТРИ ГОДА монотонного возрастания эквити это, конечнo, хорошо.<br/> <br/> Но понимаете, риски двух проданных краев такие,<br/> что достаточно будет ОДНОГО ДНЯ чтобы не осталось НИЧЕГО.<br/> Не важно, что не сработает -<br/> Ваша средняя опоздает с хеджем, или будет один большой гэп,<br/> или технический сбой, что у нас не редкость,<br/> или что-то еще (ГО, Брокер закроет «неправильно»)<br/> и ТРИ ГОДА работы стратегии превратятся в Пыль за ОДИН ДЕНЬ.<br/> На мой взгляд не комильфо.<br/> <br/> Но в любом случае спасибо за идею и выложенные результаты тестирования."