Список проголосовавших за комментарий "Есть несколько замечаний к предложенной стратегии. <br/> 1.В этой стратегии совершенно не «пофиг куда пойдет рынок». <br/> 2. В предложенном варианте робот будет постоянно запаздывать с хеджированием позиции и чем чаще он будет перекладывать позу, тем больше денег съест. Условно покупать он будет дороже чем продавать. из-за этого весь график p/l будет постепенно съезжать вниз. <br/> 3. как правило считают совокупную дельту позиции и хеджируют именно ее изменение. игнорировать греки при торговле опционами не лучшая затея."