Список проголосовавших за комментарий "Евгений Карташов, ладно индексы, NQ и раньше был царством алгоритмов, Вы посмотрите, какой сейчас трэш в бондах: 30-летках и Ultra T-Bonds (UB), которые почти всегда были довольно «тяжёлыми» фьючерсами, в которых было много институционалов. Волатильность в 20-30 пунктов, а это $20-30,000 за контракт, спрэд между бидом и аском в UB порой 0,5 пункта, или $500 за контракт. Как будто это какой-то малоликвилный палладий, а не трежериз. Причем, маржинальные требования на бонды в 2-3 раза меньше, чем на индексы. Даже совсем медленные 5-летки стали чересчур волатильными."