Список проголосовавших за комментарий "KarL$oH, Нах? Лонги фьючерсами? <br/> <br/> Не очень понятно, зачем люди, которые долго занимались опционами возвращаются на линейный рынок. <br/> <br/> Посчитал свою позу, кстати, пока в одном из видео Каленкович не рассказал, что чуть не влип при валютной переоценки свое позы я тоже не особо парился на данную тему, а оказывается стоит это учитывать на таких движняках. У меня получилось так:<br/> <br/> Есть 89 шт. колов 54 по средней цене в пятницу 0,23 пункта шаг цены 6,8<br/> Есть 1 фьючерс в шорт. Получается расчет:<br/> 1. Лонг Колы (89 * 0,23 * 6,8 * 100) = 13919,6 руб. (размер позы в пятницу). <br/> <br/> Допустим, что нефть упадет на 32$, вола вырастет до 90, а рубль будет стоить 75 рублей, тогда получу позу:<br/> 1. Лонг Колы (89 * 0,05 * 7,5 * 100) = 3337,5 руб.<br/> 2. Шорт фьючерса ((45-32) * 7,5 * 100) = 9750 руб.<br/> <br/> Итого: — 13919,6 + 3337,5 + 9750 = -832,1 руб убытка. и это при падении нефти на 12 баксов и хедже своей позы всего 1 контрактом фьючерса. А если рубль будет 78-80 рублей, то вообще плюс рублевый получится. <br/> <br/> Как-то так… вопрос, зачем покупать голые фьючерсы да еще и против рынка на отскок????<br/> <br/> <br/> "