Список проголосовавших за комментарий "Антон Антонов, не по дельте, хотя зависимость какая-то может и есть. Ближе ГО колл + ГО пут, а не половина БА. Хотя там и это не совсем так. Чем дальше до экспиры опцев, тем меньше ГО, чем ближе — тем больше. Чем больше волатильность — тем больше ГО, может внутри дня даже поменяться и вырасти процентов на 10-20, прям после дневной клиры, к примеру. Неплоско там всё с ГО. Я в любом случае позюсь из расчета 1 стрэддл = 1 ГО фьюча, самое спокойное.<br/> <br/> Документ о принципах расчета ГО очень абстрактный, в нем время до экспирации и волатильность много раз упоминаются, дельта — никогда. Если хотите — можете сами читануть <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffs.moex.com%2Ffiles%2F4718&s=1292324692">https://fs.moex.com/files/4718</a>"