Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., Насчёт этого «Вы забываете, что заявки ставятся и снимаются зачастую без срабатывания. Это раз» подумалось вот что:</p><p>Имеется выстроенный уже на встречное сведение ряд заявок на покупку и продажу. </p><p>Уже известно, какие из них с какими будут сводиться — в порядке очереди (это всё происходит на микроуровне, за доли секунды).</p><p>К чему приведёт описанный Вами сценарий со снятием части заявок в произвольном порядке?</p><p>Всего лишь к тому, что это пространство состояний рынка, когда каждая следующая цена вполне точно предсказуема, станет разбито на отрезки. Границы отрезков — каждое снятие какой-то заявки в ряду. </p><p>Из-за этого средняя длина пространства, в котором будущая цена неслучайна, сократится во много раз — но такие отрезки пространства всё равно останутся. </p><p>Как это объяснить? Всё, цена уже не случайна?</p>"