Список проголосовавших за комментарий "LogikoMen, постараюсь озвучить, хотя трудно.<br/> 1. Определяем принципы стратегии. Какие конкретно статистические свойства будет использовать.<br/> 2. на модели все это прогоняем, и уточняем свойства и их статистику. Прибыль не является главным критерием. Скажем, если удачная сделка, даже с большой прибылью выпадает из общей статистики, мы уточняем статистику, чтобы этой сделки не было, не совершалась.<br/> 2. Дальше тест не менее 100-300 сделок, и можно переделывать систему под реал.<br/> Обычно хорошо себя показывает. Отклонение на реале ~20-25%.<br/> Т.е., мы оптимизируем не макс прибыль, а условия входа в сделку под максимум распределения удачных сделок в стратегии, независимо от их прибыльности.<br/> Как-то так."