Список проголосовавших за комментарий "tashik,<blockquote>А вообще интересно, подождём, что напишут мэтры.</blockquote>Ни мэтры, ни киломЭтры ничего не пишут.<br/> <br/> <blockquote>Лучше быть с деньгами вне рынка, чем в позе над ямой убытка.</blockquote><br/> У меня как раз «быть над Ямой» убытка вполне себе комфортно,<br/> потому что в этой ситуации включается мой контртрендер на фьючах.<br/> Очень старый алгоритм и очень давно написанный робот и по-прежнему в строю. Он как раз включается, когда нет сильных движений и когда присутствует «туда-сюдалово» на низкой волатильности. Работает великолепно.<br/> <br/> Также у меня есть опционная позиция + дельта-хеджер — тоже простой робот.<br/> <br/> При этом контртрендер и (опционная позиция + дельта-хеджер) в настоящее время не синхронизованы между собой.<br/> То есть, естественно, контрендер при работе перекашивает Дельту. <br/> <br/> При этом есть два пути дальнейшего развития такой методики работы:<br/> <br/> 1. Синхронизовать работу конттрендера с ( опционной конструкцией + Дельта-Хеджер).<br/> В этом случае контртрендер потеряет свою эффективность. Что, пока кажется, не комильфо.<br/> <br/> 2. Добавить в опционную конструкцию, что-то вроде этого:<blockquote>Ну а так, если Вы на месяце лонг вега, лонг гамма, то на неделях можно быть шорт вега, шорт гамма.</blockquote>В этом случае опционная конструкция приобретает дополнительную защиту от снижения волатильности помимо защиты по Дельте дельта-хеджером. И контртрендер тоже остается таким же эффективным как и был.<br/> То есть и волки сыты и овцы целы, как бы… может быть… вроде бы ...<br/> <br/> Буду смотреть и думать далее как лучше сделать такой синтез.<br/> <br/> Но в любом случае Спасибо за совет и успехов Вам в торговле."