Список проголосовавших за комментарий "Старый бес, давай на примере диагональных спредов разберем риски, чтобы уж не мелочиться с календарями))<br/> <br/> Вот есть у нас картинко:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/03/82/2020/03/01/265d98.jpg"><img src="/uploads/images/05/03/82/2020/03/01/36465d.jpg"/></a><br/> <br/> Продаем высокую волатильность — покупаем низкую.<br/> Дельта = 0<br/> Вега >0 (при гэпах от 10 000 пунктов за раз — зарабатываем дополнительно)<br/> Тэтта >0 (время работает на нас)<br/> <br/> Максимальный риск = 2 450 пунктов если мы прошли 130 000 вниз, первая нога проэкспирировалась, затем прошли 127 500 вниз и тоже проэкспирировались.<br/> <br/> Если до 127 500 ко второй экспирации не дошли — то риск будет неограниченным, будет висеть поза — проданный пут по 130 000 со всеми вытекающими.<br/> <br/> Смысл такой конструкции — попытаться заработать в ближайшие несколько дней на ловле гэпов практически не платя ничего за это.<br/> <br/> Ты какие-то особые недостатки видишь во всем этом?) Или норм идея?)"