Список проголосовавших за комментарий "А. Г., а торговля с плечами? и какими? производными от максимальной просадки на тестах? это кажется разумными, но меня смущал бы не считаемый риск черного лебедя… Вот как я январе 15-го, кажется, на швейцарском франке нарисовались 25%, с плечами против движения — это конец. Просчитать это невозможно, такого никогда не было — и наверное потом не будет. И вот здесь, мне кажется, либо принципиальная торговля без плеч даже в некоррелированных активах (ибо в час Х будет корреляция всего со всем), либо все-таки лимит на алго менее 50%. <br/> <br/> "