Список проголосовавших за комментарий "Если я ошибаюсь, поправь, такое представление у меня: дальний контракт менее волатилен и менее подвержен временному распаду, чем ближний. Допустим кварталы 03 — 06. Чем ближе берем контракты, тем менее заметна эта разница, и большее значение приобретают выбранные страйки. Допустим в кварталах 03-06 разница сейчас будет максимальна, а на мартовской недельке в неделю экспирации квартальника минимальна. При минимальных значениях, т.е. в самых близких календарях, уже более важны выбранные страйки. Более дальние от цены БА, более волатильные, но и быстрее теряют тэту. И соответственно, наоборот. Более близкие к цене БА менее волатильные, медленнее теряют тэту, но и временная стоимость больше гораздо ( говорим об опционах вне денег ). Где то есть точки пересечения всех этих переменных, но на option.ru конечно их не подсчитать. "