Список проголосовавших за комментарий "D-trade, ну рынок нефти слишком политизирован, зерновые и мясные же живут своей жизнью). Если сравнивать и проводить параллели между ценообразованием и факторами то на зерновых и мясных меньше «нежданчиков» в виде ОПЕК+ либо хуситов и прочего. Диверсификация в среднесрочке позволяет концентрироваться на факторах сезонных всплесков\предложений и спросе.<br/> Меньше требует затрат сил и энергии, времени на отслеживании этих событий. Отчеты месячные + квартальные формируют реальность + прогнозируемость грядущих отчетов. Из года в год циклы плюс минус повторяют друг друга.Например, текущая данность матрицы по свиньям такова что в штатах высокий профицит производства(убоев) и идет затоваривание высоким темпами (отчет хранения в холодильниках). По последним данным из отчета от 24 февраля<br/> *Frozen pork supplies were up 8 percent from the previous month and up 11 percent from last year. Stocks of pork bellies were up 6 percent from last month and up 32 percent from last year.*Кроме того сейчас стартует сезонный опорос свиней и локальный пик убоев (март-май) = Локальный всплеск предложения на рынке свинины. Как результат календарные спреды хорошо падают в это время. По сезонке календарь июнь\июль показывает локальное ДНО вплоть до конца мая — начало июня. Запасы свиней\поросят (живых) вблизи исторических максимумов за последние 40-50 лет(ранее статистика не велась)). Есть все шансы хорошо упасть. Убои текущие на 8-9 % выше чем годом ранее (м\м). То есть фундамент за падение календарных. И всю эту картину несложно формировать в голове медленно и постепенно.Диверсификация среднесрочного портфеля позволяет усреднять возможные просадки на случай неких *нежданчиков* по отдельно взятому инструменту. Дельтанейтральность сделок позволяет *парить над рынком или летать*. Маржевые залоги на календарные таковы, что по сути это плечо до 100-200.Ну и основная причина диверсификации проста. Спредами среднесрочкой я занимаюсь с 2008 года и это просто возврат к прежним *корням* но сейчас я решил уйти в большую нейтральность = бабочки и кондоры на фьючах.Это ставки на относительное изменение цен между календарными спредами с 1 общей ногой-контрактом либо без таковой.И торговля выглядит так, что спрогнозировал наметил точку входа цены + временное окно — открыл и забыл на месяц и до кварталов. Периодически конечно поглядываешь но это не напрягает и не требует много времени и сил."