Список проголосовавших за комментарий "Вестников (Витковский), гэпище могут устроить только забугорные рынки. Наша биржа хоть 24 часа без выходных будет работать, ничего там ночью не будет, если Америка с Азией не ломануться сами в какую-нибудь сторону или не устроят аномальный движняк по нефти. Ну так это все было в прошлом и отражено в прошлой доходности.<br/> <br/> У меня на вечерке вообще только контртренд в РИ торгует и то, если не под фильтром. Утром тоже в первые 10 минут только он может что-то сделать. Как у меня деньги то заберёшь гэпами, если меня волнуют дневки. Ну гэп и что? Все равно у меня на белой свече не будет шорта, а на чёрной — лонга. Откроемся гэпом вниз и пойдём с открытия вверх — у меня лонг, оставленный с предыдущего дня не закроется. Я ещё и лонг могу открыть в такой день по тем системам, что в шорте были или в ауте с предыдущего дня, правда, это уже не со 100%- вероятностью.<br/> <br/> Да и гэпом меня практически не отмаржинколлишь. У меня РИ в режиме лонг с плечом — это 112,5% счета, если считать по номиналу, Спот ещё 75%, Си ещё 45% опять же, если по номиналу, ну и синтетическая облигация ещё 50%. В других режимах % от счета в 1,5 (лонги) — 2(шорты) меньше. Получается гэп до маржинколла не меньше 50% должен быть. Да и чтобы все встало в лонг с плечом, процентов на 20-30 РИ и Спот должны были вырасти за месяц-другой и перед гэпом закрыться белой свечей. Кто-нибудь видел гэп вниз на 50% при такой предыстории какого-нибудь индекса? Ну разве Перл-Харбр надо посмотреть и то не уверен. "