Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, если честно, то не знаю. Но знаю интересное с научной точки зрения математическое наблюдение: корреляция*«толстые хвосты»=ковариация/волатильность. Если волатильность =0, то ковариация не обязательно. По другому, волатильность «быстрее» стремится к 0, чем ковариация. В итоге получается распределение Коши с «нетолстыми хвостами»."