Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну да, это я ещё вчера заметил)<br/> <br/> Просто думал, спросить или нет? (ход дальнейших рассуждений понятен)<br/> <br/> Просто меня сама логнормальная модель не сильно возбуждает. В последний месяц придумал набросок рассуждения, из которого может следовать (если ошибку не найду, конечно), что в традиционных вероятностных рыночных моделях предположение о конечности 2-го момента распределений приращений цен может оказаться неверным (если траектории процесса будут похожи на цены традиционных рыночных активов, конечно). В таком случае лёгкого тюнинга МБШ окажется недостаточно.<br/> <br/> Что думаете по этому поводу?<br/> <br/> С уважением"