Список проголосовавших за комментарий "Нет у опционов низкой волатильности — у них есть дельта (так как их два на страйке, разнонаправленных, и короткая позиция по одному опциону и длинная по другому сформирует Вам позицию по целому фьючерсу, лонг или шорт). Дельта фьючерса = 1, а дельта опциона видна на доске. На центральном страйке она примерно 0,5, то есть опцион 1шт берет половину движения фьючерса 1шт. Если хотите, чтобы брал все движение, нужно 2 опциона купить )))<br/> <br/> К сожалению, если так торговать, то от опционов будет так себе впечатление. Они не для такой торговли инструмент, чтобы купить ЦС и ждать до экспирации с ним.<br/> <br/> Удачи!"