Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, один из вариантов модели направленной торговли опционами (всякие там лотерейки выкидываем, это баловство). Задача относительно короткого среднесрока — поймать определенное многодневное движение базового актива, такое, чтобы получаемая внутренняя стоимость смогла перебороть тетта-распад. исходим из того, что любое движение цены имеет циклический волнообразный характер (это не про всяких там эллиотов-шмеллиотов, просто факт — цена изменяется волнами). Посему грубый подход таков — ищется инструмент который имеет достаточно интересную для нас волатильность хода, определяются признаки возможности открытия позиций — после коррекции, в начале новой волны. Набирается конструкция, в которой должен быть просчитан максимальный риск на сделку и которая должна учитывать любое дальнейшее развитие событий. Цель по сделке в данном подходе может быть грубо принята по тому, как примерно ходит данный инструмент в последнее время, с учетом внесения понижающего коэффициента. Конструкция в процессе своей жизни не пассивна, подразумеваются действия по страховке отката, защиты части прибыли и пр."