Список проголосовавших за комментарий "Владимир Кипр, так в том-то и проблема, что они упадут не на 50%, а на все 90. При этом доходность у них ровно такая же как у SPY при несравнимо больших рисках.<br/> Я поэтому и взял для примера MRRL, так как по нему есть 100% коррелирующий REM с историей в 2008 году. А там кровь-кишки.<br/> По другим тикерам картинка просто еще хуже.<br/> Из того что вы писали: SMHD при ежемесячной ребалансировке<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/94/60/2020/02/18/5e9852.png"><img src="/uploads/images/02/94/60/2020/02/18/1d4784.png"/></a><br/> <br/> Вообще нулевая доходность при просадке 45%.<br/> <br/> Дальше. CEFZ.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/94/60/2020/02/18/98fd55.png"><img src="/uploads/images/02/94/60/2020/02/18/be8e10.png"/></a><br/> Доходность в 2% годовых при просадке в 55%. И это в бычьи годы.<br/> Найдите неплечевой аналог, по которому есть история и посмотрите что с ним происходит в кризис. И умножьте просадку на 2. <br/> <br/> Я честно пытаюсь понять смысл использования этих плечевых ЕТФ, но пока не понимаю. Доходность у них ниже чем у spy, просадки больше, шарп вообще ужас.<br/> <br/> Причем все графики выше — это с учетом дивидендов и реинвестирования их."