Список проголосовавших за комментарий "baron_samedi, Не обязательно по 15. При роллировании нам важно гамму поддерживать. У нас гамма спред. Что из себя представляет тетта? =1/2*Гамма*S^2*IV^2/365. Это за один день. Где Гамма*S^2 я назвал долларовой. Что такое наш ДХ -1/2*Гамма*S^2*HV^2/365. Как вы видите это уровнение. И мы получим, что наш фин рез = (IV^2-HV^2)*Гамма*S^2/365 за день. HV это изменение цены БА. "