Список проголосовавших за комментарий "Антон Антонов, И дельта тут не причем. Вы можете дельту менять через 10 дельт и даже через 100. Вот вы купили стреддл. Его цена равна 1/(2ПИ)^05*S*IV*время^0.5. В цифрах 0,4*100*0,19*(30/365)^0.5. 30 дней, 100 БА, 19 вола, ЦС 100. Итого 2.17 два опциона пут и кол *2 = 4,74. Это вы заплатили за два опциона. Что бы получить больше БА должен пройти больше чем эта цена. до 104,74 или до 95,25. И можете это делить на 100500 частей. Но время течет как корень из T. Вам надо что бы движение БА было больше по амплитуде. "