Список проголосовавших за комментарий "Усанов Сергей, В данном примере я взял продажу стренгла на расстоянии одной сигмы.< Это одна сигма для цены фьючерса на сегодня. При цене фьючерса 34 дня назад эти опционы не имеют ничего общего с одной сигмой на тот момент времени( хотя дельта сразу и выравнивается). Не лучше будет(для теста) определять сигму на момент начала тестирования( 34 дня) и ДХ эти опционы?"