Список проголосовавших за комментарий "Денис К, что будет с опционом в момент экспирации? Он либо стоит 0, либо 1. Сколько у вас этих 1, если б/а находится в том или ином месте. Все опционы, зашедшие в деньги должны быть перекрыты, либо другими опционами, либо фьючами. Поэтому только отслеживать дельту недостаточно."