Список проголосовавших за комментарий "vitsantal, спасибо за совет!)<br/> <br/> Получается смоделировать что покупать/продавать в зависимости от развития рыночной ситуации. Т.е как управлять просчитать заранее и действовать по заранее выработанному плану. Создать несколько моделей в зависимости от движения цены БА. Внутри этих моделей создать свои модели в зависимости от движения цены БА уже внутри них.<br/> <br/> При этом учесть волатильность, так как она влияет на цену контракта. Возможно, что некоторые модели при разном уровне волатильности будут приоритетны или единственно возможные.<br/> <br/> Для этого выучить все возможные трансформации одной конструкции в другую, чтобы это делать на автомате. Плюс найти программу для анализа и прогнать сценарии, так как надо просчитать возможную будущую цену контрактов в зависимости от будущей волатильности, а это проще всего сделать в программе. Вернее формулами, вручную будет тяжко для меня считать)<br/> <br/> Вероятность к страйку может показать Дельта, ну плюс — минус. А все остальное надо считать в проге.<br/> <br/> А в самом начале всего выработать общее мнение куда пойдет цена, если пойдет. И как быстро пойдет. Саму первую модель от которой как дерево порастет все остальное.<br/> <br/> Правильно я понял?)<br/> <br/> А почему гамма, в смысле динамика для тебя важна?<br/> <br/> <br/> "