Список проголосовавших за комментарий "А может быть просто от Дельты отталкиваться, а не от процента за 3 дня.<br/> Прошла Дельта определенное кол-во шагов N (настраиваемый параметр) — мы ее фиксируем, то есть обнуляем.<br/> Ведь в расчет дельты входят волатильность, время, цены БА, Страйк итд .<br/> Поэтому и волатильность и прочее будет тоже учитываться в данном подходе. "