Список проголосовавших за комментарий "Sergerk, как считать показатель Ляпунова для дискретного одномерного нестационарного процесса, не подскажете стандартный метод или аппроксимацию. И что Вы называете фазовым пространством, собственно цены, или пространство векторов из цен, взятых с несколькими задержками, или что-то другое? <br/> Большие деньги, если пытаются активно торговать, упираются в ликвидность инструмента. Потому что, начиная с некоторого объема, резко начинают расти транзакционные издержки. <br/> <br/> "