Список проголосовавших за комментарий "Всечернейший, Я Америку не торговал, но, как я понимаю, из-за хорошей ликвидности по всему спектру опционов (в ширину и в глубину) по ликвидному базовому активу, трейдеру надо заботиться только о движении базового актива.<br/> <br/> У нас же нужно еще учитывать кучу параметров: как далеко от центра опцион, какая календарная серия, спрэд и есть ли там вообще ММ. Из-за мизерного количества людей, которые торгуют опционами ММ активно крутят волу себе в угоду. При большем количестве игроков — ценообразование было бы более справедливым. <br/> <br/> Если смотреть далее, то стоимость комиссии по опционам брокеров и Мосбиржи далека от адекватности. Сколько раз им уже задавали вопрос, почему опцион стоит дороже фьючерса, почему опцион с дельтой 0.2 стоит дороже фьючерса, а не в пять раз дешевле? <br/> <br/> В общем, чтобы не растекаться по древу, с одной стороны, у нас есть масса не эффективностей в опционых стаканах и этим можно пользоваться в свою пользу, но то, что это усложняет трейдинг