Список проголосовавших за комментарий "<p>Т. н. «случайное блуждание» давно изучено и с биржевым графиком имеет мало общего. Случайное блуждание в пределе вырождается в прямую горизонтальную линию. Никакие рандомы не имеют отношения к случайному блужданию, кстати.</p><p>Спектральный анализ биржевого графика и графика случайного блуждания отличаются как небо и земля. Что позволяет предположить, что одно не является другим.</p><p>Спектр биржевого графика показывает, что это фрактал. И действительно, нетрудно заметить, он самоподобен в большом диапазоне масштабов. Из чего автоматически выводится факт, что движение цены — это ни что иное как суперпозиция возмущений различных масштабов, где длина волны пропорциональна амплитуде.</p><p>Это скорее говорит о турбулентной природе рынка, нежели о случайности. Турбулентность изучается в физике и математике и имеет свои статистические закономерности.</p><p>Кто копнет в этом направлении, может получить неплохие идеи для торговли. А смеяться над графиком рандома, называя это рынком