Список проголосовавших за комментарий " Давайте я сделаю вывод для себя:<br/> 1. анализ рынка базового актива,<br/> 2. краткосрочный опцион,<br/> 3. время удержания позиции максимум 2 дня,<br/> 4. риск на сделку 2-5% от счёта (это размер стопа в бытовом понимании),<br/> 5. цели х2-х10 по цене опциона от точки входа.<br/> <br/> Если так, то вопрос только один — и это п.1.<br/> А именно: как надо провести анализ, чтобы требуемое движение произошло в указанные временные рамки??<br/> Если есть на него ответ, то от Грааль!!! (А вот я бы никому не рассказал, даже за 100500$. Вероятно, вы лучше меня как человек).<br/> <br/> При таком подходе ясно, почему не нужны греки: Вега почти 0, Гамма максимальная на центральном страйке и почти 0 на остальных, поэтому наклон Дельты очень резкий и цена опциона меняется очень сильно, если базовый актив находится недалеко от страйка. А Тэта тут несильно мешает, если ловится импульс, т.к. всё компенсируется за счёт огромной Гаммы.<br/> <br/> Сам пробовал этот подход ранее, он хорош, только проблема с пунктом 1…"