Список проголосовавших за комментарий "at6, при разности мы определяем ДД на начало периода, то есть истинную, какая была бы дивидендная доходность, купив этот портфель в начале и да полученные купоны потратив на этот же портфель, что в общем то логично, а при отношении мы получаем не среднюю, а некую абстракцию, ДД уже на конец периода, которая в общем то смысла и не несет. <br/> Кстати, что то биржа снова странные данные дает в 2012-2013 году, картинка ниже, не доверял бы я этим индексам.<br/> Это отношение дневных доходностей индексов (полного и обычного), видно что вначале дивиденды гэпами идут как и должно быть, после 2013 тоже все верно, а в 2012-2013 какой то треш, туда сюда.<a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/49/49/2020/02/05/6ff71a.png"><img src="/uploads/images/00/49/49/2020/02/05/a1457d.png"/></a><br/> "