Список проголосовавших за комментарий "Антон Денисков (Fry), да, можно… вариации еще есть, буферные… когда риск закрыватся… скажем при росте на 10% до экспирации риск 0, при снижении доходность как от шорта… при росте выше 10% риск как от шорта… тоже от волшебников подсмотрел в структурках от BlackRock только они это пакуют в лонги на индексы… ))) делают буферы снизу… ограничивая бесконечный рост в индексах, там рынок более эффективен более сигма редко ходит, но на доходность никто не огорчится, если уж случится не добарть больше 1.5 сигма))) а вот если будет движение в 0.5 сигма, норм… падение в 0.5 сигма риск 0… не линейность фишка в принципе производных."