Список проголосовавших за комментарий "Smit&Co, <blockquote>Во первых, риск снизу всегда такой же как в базовом активе</blockquote>но вы пишите про «доход в 2 раза больше на тот же риск базового», но но это не так, это не вся правда, при движении +-15% — согласен, а при +- 30% — уже одинаково, а дальше у вас прибыль ограничена +30%, а убыток нулем, и то, если вы без плеча.<blockquote>можно так же применять стандартный стоп при желании.</blockquote>но тогда и таргет нужно считать не по времени, на экспу, а по движению актива, а прибыл в таком случае не будет в «2 раза» даже на участке 15%.<blockquote>Ну и в третьих величина сверху в 1 сигма</blockquote>1 сигма по IV ~ 27%, а не 15%<blockquote>мат ожидание уверенно в пользу данной</blockquote>на момент открытия вашей позиции (80 дней до экспы) даже улыбка симметричная. Так что единственное, что влияет на матожидание отсутствует. И даже если бы скос улыбки в сторону колов присутствовал, как в прошедшую пятницу, то эта стратегия была бы не более привлекательна какой нибудь другой, в которой присутствуют проданные колы.<br/> <br/> Мне думается, что как минимум все это должно стоять в спецификации «структурного продукта от Smit&Co»."