Список проголосовавших за комментарий "3Qu, не все так просто. Вот картинка из моего доклада на конфе смартлаба для дневок RI,<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/09/97/2020/01/31/c19d6f.gif"><img src="/uploads/images/00/09/97/2020/01/31/669268.gif"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> где «тренды» определяются по статистикам, которые на СБ со средним нуль имеют средние доли<br/> <br/> Тренд вверх 12.5%<br/> Нет тренда 75%<br/> Тренды вниз 12.5%<br/> <br/> Интересны столбцы альфа и альфа1<br/> <br/> альфа — это вероятность ошибки утверждения, что распределение долей НЕ совпадает с распределением долей для СБ<br/> альфа1 — это вероятность ошибки утверждения, что доля «Трендов нет» отличается от 75%.<br/> <br/> Как мы видим, во все периоды со вторым утверждением мы можем сильно ошибиться, зато с первым будем, как правило, правы.<br/> <br/> <br/> Что отсюда следует? А то, что <em>в те периоды, когда мы правы с первым утверждением и не правы со вторым не могло иметь место СБ с постоянным средним.<br/> <br/> </em> Кстати, альфа1 объясняет и визуальную похожесть графиков, так как доли<br/> <br/> 75% — Трендов нет<br/> 25% — Тренды вверх+Тренды вниз<br/> <br/> не отличимы даже статистически."