Список проголосовавших за комментарий "<p>Dmitryy, вы вряд ли в своем примере сможете придумать схему предсказания, которая будет иметь корреляцию с исходом статистически значимо отличающуюся от нуля. С другой, стороны если вы научились прогнозировать с коэффициентом корреляции R таким, что R * (n — 2)^0.5 / (1 — R^2)^0.5 > 2 (для моего количества проверочных примеров R > 0.017), то есть значительный шанс, что ваше предсказание отлично от случайного и на его базе можно построить работающую торговую модель. В большинстве случаев, корреляцию можно транслировать в оценку прибыльности стратегии. </p>"