Список проголосовавших за комментарий "<p>Вам <a title="activeinvestor" href="/profile/activeinvestor/">Активный Инвестор</a> уже объяснил ситуацию. Поскольку Вы не сообщаете количество путов, возьмём для примера позу +1000 путов RI страйка 155 000.</p><p> </p><p>Допустим, Вы купили эти путы по 200 пунктов (хотя цены покупки не важны на самом деле).</p><p> </p><p>Если экспирация проходит хотя бы на 1 шаг цены ниже страйка, Вы <strong>автоматически</strong> становитесь счастливым обладателем позиции "<strong>Шорт 1000 фьючерсов RIH0</strong>". Текущее ГО на фьючерсы емнип около 20 тыр.<br/> <br/> <br/> То есть чтобы удержать эту позицию, после клиринга Вам нужно иметь на счете ГО <strong>20 миллионов</strong>.</p><p> </p><p>Видимо, в 17 часов с минутами брокер определился, что экспирация пройдёт слегка ниже страйка 155 000 (точнее, что вероятность этого события превышает некий критический уровень). Далее его действия становятся жестокими, но логичными: все статические позиции в путах (то есть позиции по которым клиент не выполняет автоматическое дельта-хеджирование) уничтожаются.</p><p> </p><p>Полагаю, что если бы на Вашем счете во время разговора с рисковиком уже оказались свободные деньги в расчете 20 тыр на лот, то он бы не стал вмешиваться в ситуацию.</p>"