Список проголосовавших за комментарий "<p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>6.</strong></em></span> You have a 6Y fixed coupon bond paying (semiannually) a coupon of 6%, notional is 10M (in cash). You are given a time series of zero rates (in %), (file q6_data.csv). Compute the bond price, key rate durations and value at risk of a long position in such bond.</p><p> </p><p>У вас есть 6-летняя облигация с фиксированным купоном, выплачивающая (раз в полгода) купон в размере 6%, условно 10M (наличными). Вам дан временной ряд нулевых ставок (в%), (файл q6_data.csv). Вычислить цену облигации, длительность ключевой ставки и значение риска длинной позиции в такой облигации.</p>"