Список проголосовавших за комментарий "Вот задачи:<br/> <p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>4</strong></em></span>. You have an European barrier down-and-in put, 3M to expiration. Asset price is 100, strike is 90 of asset level, interest rate is 10%, dividend yield is 5%, implied volatility is 30%. Barrier is 85 with daily monitoring. Compute option price and greeks.</p><p> </p><p>У вас есть европейский барьер: 3М до истечения. Цена актива — 100, страйк — 90 от уровня активов, процентная ставка — 10%, дивидендная доходность — 5%, подразумеваемая волатильность — 30%. Барьер 85 с ежедневным мониторингом. Рассчитать цену опциона и греков.</p>"