Список проголосовавших за комментарий "novelty, эта вещь была актуальна когда доля роботов была меньше 1% от потока ордеров.<br/> сейчас такие вещи резко укоротились во времени, резко выросли по количеству ордеров в единицу времени. стало очень непросто вычленить хотя бы вектор тяги в конкретный момент времени.<br/> простой пример. если раньше боковик на ликвидных инструментах мог быть вялым и спокойным, а рост-падение сильно отличались динамикой, то сейчас эта разница в моменте не так заметна. роботы в момент расторговывают уровень, шумы зашкаливают, что в этот момент считать сантиментом?<br/> эта проблема стоит на грани мат.статистики и теор.вер."