Список проголосовавших за комментарий "Антон Денисков (Fry), цитирую Ваш пост - <br/> <p>«В текущей рыночной ситуации, согласно моим представлениям о ценах, октябрьский контракт не должен быть выше ноябрьского. А это значит, что я делаю следующее:</p><p><strong>VX октябрь шорт + VX ноябрь лонг»<br/> <br/> </strong>Выделенное жирным есть -<br/> 1. Шорт бэка.<br/> 2. Лонг контанго.<br/> 3. Шорт классического спрэда (близь минус даль) или лонг реверсного спрэда (который торгуется на СВОЕ в качестве нативного).<br/> <br/> Второй вариант, который Вы привели, есть -<br/> 1. Лонг сентябрьского баттерфляя (не торгуется как нативный на СВОЕ).<br/> 2. Спрэд от двух спрэдов (сентябрьского и октябрьского).<br/> <br/> Вы на каком варианте настаиваете?<strong><br/> </strong></p>"