Список проголосовавших за комментарий "<p><strong>Функционал:</strong></p><p><em>Вы сможете создать/торговать одновременно 10 стратегий из 12 наборов <strong>опционов</strong>, фактически может быть задействовано 120 опционов в любой комбинации.</em></p><p><em>Это могут быть как несколько разных стратегий на одном активе, так и одинаковые стратегии, но на разных инструментах.</em></p><p>Устанавливается в терминале «КВИК» к любому брокеру.</p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Своя доска опционов:</span></strong> </p><p>На каждой доске есть выбор в один клик даты экспирации и количество отображаемых страйков.</p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Доступные к анализу параметры:</span></strong></p><p><strong>Греки опционов</strong> – Delta Call, Delta Put, Vega, Gamma, Tetta (в разработке – Vanna, Vomma, Charm)<br/> <strong>Волатильность</strong> (V)– из «КВИК», IV в стаканах, RV рассчитанная по среднему движению фьючерса за последние 5 сессий. (в разработке подсчет исторической волатильности HV по Янг-Жанг, SV-стохастическая волатильность)</p><p><strong>Открытый интерес (</strong><strong>OI</strong><strong>)</strong> – отдельно по опционам Call и Put с растровой подсветкой.<br/> Анализ изменения открытого интереса и изменение в %.</p><p><strong>Соотношения волатильностей</strong> – IV — HV и IV /HV в абсолютных и относительных значениях.</p><p><strong>В процессе разработки</strong> – Put/Call Ratio, Эластичность, Профит фактор, Коэффициент Сортино и другие. Всего около аналитических 10 параметров. </p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Вычисляет греки опционов и опционной конструкции:</span></strong></p><p>Дельта опционов и всей конструкции – рассчитывается по формуле Блэка Шоулза с коррекцией по улыбке волатильности. На рис.2 – в числителе отображается «обычная» дельта в знаменателе – <span style="text-decoration:underline;">дельта скорректированная по улыбке</span>. Очевидно их несоответствие, эмпирическим путем мы вывели <span style="text-decoration:underline;">правильную формулу</span> для расчета дельты опциона и реализовали ее в представленном роботе Delta PRO</p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Измеряет</span></strong> <strong><span style="text-decoration:underline;">IV</span></strong> <strong><span style="text-decoration:underline;">волатильность непосредственно в «стаканах»</span></strong></p><p>Все опционные трейдеры замечали частое расхождение теоретических цен опционов, транслируемых «КВИК» и цен, рассчитанных сторонним роботом, но по той же квиковской волатильности. Дело не только в том, что «КВИК» делает пересчет раз в минуту, а в том, что трейдеры часто оценивают волатильность по своему и выставляют заявки по своей волатильности. При этом «КВИК» упорно продолжает транслировать другое значение волатильности.<br/> Теперь вручную не нужно высчитывать «рыночную» волатильность (в стакане) –у робота есть такая функция. Трейдер всегда знает – по какой сейчас реально волатильности торгуются опционы. (Рис. 3)</p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Измеряет</span></strong> <strong><span style="text-decoration:underline;">RV</span></strong> <strong><span style="text-decoration:underline;">(реализованную) волатильность</span></strong></p><p>Для трейдера важно понимать, как рынок оценивает движение цены и как она на самом деле себя ведет, робот Delta PRO измеряет текущую реализованную волатильность (RV). Наблюдая каждый день за IV и RV в терминале – трейдер сделает свои выводы и применит собственную стратегию торговли.<strong><span style="text-decoration:underline;"><br/> </span></strong></p>"