Список проголосовавших за комментарий "Последние пару лет у нас немного аномалия — тяжелые фишки растут СУЩЕСТВЕННО лучше легких. Отсюда, например, может следовать, что поправка на капитализацию оправдана. Но это особенность конкретного периода.<br/> <br/> Сама простая проверка — прогнать это же на другом периоде, где-нибудь с 2010, например. <br/> <br/> Сам делал нечто похожее (но, впрочем, менее научно и тщательно). Альфа есть. Еще интересно по периодам. Колебался между ребалансом 1, 2 и 4 раза в год. Примерно одинаково выходило. Но что интересно, почему-то лучше всего портфель — перетрясался весной и осенью. Летний и зимний пересмотр ничего не давали, можно было не трогать фишки. Но возможно, просто случайность, уж слишком странное явление.<br/> <br/> <br/> "