Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, любая теория опционов говорит, что разница между волатильностиями это не норм и можно и нужно спорить с рынком. Вопрос только как взять эту разницу на практике. На практике можно угадать движение в спреде волатильностей, но рынок может при этом жестко поиметь. Поэтому фьючерсы на волатильность так привлекательны, там все происходит линейно, ну или почти линейно. "