Список проголосовавших за комментарий "wot, У нас uS и dS. Исходим, что вола (СКО) опциона 30% годовых. Найдем СКО для одного дня. (90 частей 45 вниз 45 вверх) 30%*(1/256)^0.5. 1.87% СКО одного дня. Найдем шаг узла биномиального дерева 1-exp(0.0187)=1.9%. Я мог 90 частей (дней) поделить на 2 дня. Получилось бы тогда СКО 2 дней (45 кусков), где время (2/256)^0.5<br/> Теперь у меня опцион на один день. В дне 8 часов по 60 минут = 480 или 48 частей по 10 минут. СКО 10 минут, все то же самое, только время (1/48/256)^0.5. Соответственно сетка получится через 0,3% (примерно).<br/> Это без учета ставки, дивов и сигмы^3 "