Список проголосовавших за комментарий "Serg_V, Тут не идет речи «раз в день». Вы продали опцион с волой 30% (годовой). 90 дней до экспари. Как построить биномиальную решетку, разделив опцион на 90 частей? S=1 начальная точка. Вверх 0,3*1/T^0.5, вниз 1-0,3*1/Т^0.5. Т у нас время (дней в году, 1/265 это доля одного дня). Вола одного дня 0,3*1/256^0.5. Вот с этим шагом вы и строите заявки. А это отклонение одного дня. Оно либо реализуется (актив пройдет 0,3*1/256^0.5, либо нет. Если вы продали до экспари за день, то вам надо каждые 5 минут дельту ровнять. Решетка будет через долю 5 минут в году. "