Список проголосовавших за комментарий "alfatest, Взят пример. Опцион с волатильностью БА. Делается ДХ по БА. Вопрос. Сколько раз надо сделать ДХ, что бы попасть в цену опциона. И оптимально 50.<br/> В нашем случае. Есть опцион 30%. Есть БА с волой меньшей (15%). Сколько раз надо сделать ДХ, что бы забрать разницу. Мы видим, что оптимально 50 раз. Если делать реже, то мы можем не попасть. Хотя и вола БА будет меньше и все на вашей стороне, а сделали всего 5 раз и попадос:))"