Список проголосовавших за комментарий "nakhusha, если неясно почему некорректно, то простой пример, если ставки и инфляция растут одинаково, то цена ОФЗ-ИН в вакууме (для получения такой же доходности) не меняется, цена ОФЗ-ПД падает на величину модифицированной дюрации на каждый процент роста ставок. С ростом то же, но наоборот. Поэтому брать бычью пятилетку (с одним годом коррекции) — это игнорирование достоинств одного инструмента и подчеркивание оных для другого. У вас же есть чарт номинал + купон, его можно промоделировать хоть с 90х годов"