Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, время течёт нелинейно. Это надо учитывать, иначе будут возникать несвоевременные ДХ, приводящие к ненужным убыткам.<br/> Есть метод без привязки ко времени — только по изменению БА. Но на практике он тоже не годится, из-за изменения параметров опционов во времени.<br/> Нужен метод, который учитывает и время, и изменение БА.<br/> Ответа как эффективно это делать у меня нет.<br/> Раньше старшие товарищи из ITInvest что-то делали на практике, но детали я не знаю. Именно: В. Твардовский и А. Берзин (возможно ошибаюсь в имени)."